股票数据和常见的分析方法股票数据分析方法

2021-03-30 10:03:15 作者 来源 2 views

  1、免费软件传统的行情软件都是以每6秒一次的快照形式由交易所发出的数据,也就是在软件里面分时成交!2、L2行情软件里所谓的分笔数据实际上就是分笔/分时数据,它是以每3秒一次的快照形式由交易所发出的!因为缩短了快照的时间,所以有些软件也叫高速行情系统。

  3、L2行情软件里的核心内容是逐笔数据和逐单数据:1)逐笔数据-这是L2的专有数据,它代表了交易过程中的单次成交,是交易过程中真实成交状况,由交易所发出。逐笔数据虽然能相对客观的发应每笔的成交状况,但在实际操作中无论是主力还是散户在下单成交的过程中委托单有可能被分成若干单元,一定意义上不能反应股票成交的方向。2)逐单数据-也就是委托单的明细数据,这个是交易所不提供的。它是L2软件提供商根据分时数据逐笔数据里的成交时间和买卖列队计算出来的委托单交易明细,这组数据应该是有重大的分析意义的。以大智慧L2为例子,里面的龙虎看盘、包括大家都在导入的DDE(大单动向)都是通过逐单数据来实现的。

  交易过程中的单次成交,是交易过程的真实成交情况。这是Level-2的专有数据,用一个实例来解释这个概念:假设目前的卖一是10元、100手,这时有人以10元委托买入100手,那么这100手是如何成交的呢?这要取决于卖盘由几个委托单构成,如果卖一是一个委托单,那就是一笔成交,即100手;而如果卖一是由40手和60手两笔委托构成,那么这100股就会分成两次成交,即40手一次,60手一次,逐笔成交就是2笔。

  一般显示的数据格式为在几分几秒以多少价格分几笔成交了多少手。在这里我们要注意的是成交手数有时候是带小数点的,这是因为股票买进的股数最少是100股,委托的股数也应是100的整数倍,卖出却没有限制,因此成交的手数会有小数点。另外一点就是如果在成交价格和手数前面没有显示,则一半是默认的1笔。

  3秒一次的行情采集期间累计的成交量和最后的成交价,可能是几笔成交的集合。这是大家长期以来唯一能看到的成交数据,而传统行情更慢是6秒一次的间隔,也就是说我们看到的是6秒钟之间成交的集合,完全不是交易过程的真实情况。

  一般显示的数据格式为在几分几秒以多少价格成交了多少手。这里需要注意的是成交手数永远是整数,不会出现小数点数字。其中现手累计数就是总手数。总手数也叫做成交量。有些软件在现量后面标注蓝色S和红色B,前者代表卖,后者代表买。(软件自己根据时间估计主动买还是主动卖)

  目前市面上出现了LEVEL-2行情数据,比较具有代表性的是大智慧,在那里把分笔成交是叫分时成交,实际上就是我们在普通分析软件上F1看到的“分笔成交明细”,但是他和LEVEL-2行情数据提供的逐笔成交明细是不一样的。分笔数据由于是合成混合数据,它是以最后1笔的买卖方向来表示该时间内(3秒或者6秒)的买卖方向,所以误差很大。(见下图说明)

  我们每次向系统发出委托时,都有个委托合同编号,这个就是单。例如你一次买2000股股票,则是20手,那么这一单就是20手。但目前每种软件的推测统计都不一致,会导致不同软件显示数据出现差异。例如LEVEL2显示的逐单就比show2003显示的更准确,更线秒快照,而且也提供了每单的委托手数。

  委托单的明细,这是交易所行情系统中没有发布的数据,还以刚才的例子说明,交易所只发出了40手和60手两笔成交(逐笔),并没有指出是一笔100手的买单吃掉了40手、60手两笔卖单。大智慧新一代能够根据成交的时间和队列等数据计算出全部已成交的委托单明细,这在交易分析中具有重大意义。(股票盘子越大,推测逐单数据误差越大,因为委托队列只显示前50个委托单;相对来说小盘股的DDE指标更为可靠)

  盘中数据的统计分析长期以来是对分时数据的统计分析,比如最简单的内盘和外盘,大单买入/卖出等,这种统计有两个明显的缺陷:

  第一、仅统计了主动成交方单方面的成交数据,而机构交易完全可能在被动成交方

  第二、分时数据不是真实的成交数据,大单不一定是大单,可能是很多散户在几秒中之内同时交易的结果,虽然使用level-2的逐笔成交来统计可以避免这一情况的发生,但立即就又产生了新的问题,即一笔真实的大单委托往往被分割成数笔成交,又捕捉不到真实的大单了。

  1、一个孤独的数字是缺乏意义的,但是一些连续的数字则是充满想像的。一般来说,成交笔数越少,金额越大,表示成交比较强势,反之是弱势。尤其是成交手数比较大而集中的时候,表示有大资金活跃迹象,该股出现价格异动的概率就大,应该引起投资者的注意。而如果半天也没人买或者都是一些小单子在交易,则至少短期不大可能成为好股。

  2、交易数据三要素----成交量、成交价格和成交笔数。不陌生的是前面两个,笔数就是交易批次。在成交量一定的前提下,笔数少说明交易力度强,反之就弱。笔数的变动与数量方向一致,交易为常态,反之就是非常态。